Global Momentum

Global Momentum är en systematisk investeringsstrategi som bygger på momentumeffekten – fenomenet att tillgångar som presterat bra historiskt tenderar att fortsätta prestera bra på kort till medellång sikt.

Strategin arbetar med ett noggrant utvalt urval av fonder från olika tillgångsklasser och marknader. Genom att välja fonder med olika fokus och geografier säkerställer vi att de inte korrelerar för starkt med varandra, vilket ger bättre riskspridning.

Varje månad analyserar vi momentumdata från 1, 3, 6 och 12 månader för fonderna i urvalet. Genom att kombinera dessa tidshorisonter får vi en robust bild av vilka tillgångar som har starkast momentum just nu.

Strategin väljer sedan ut de 3 fonder med högst momentumpoäng och allokerar lika mycket kapital till varje. Detta ger en koncentrerad portfölj som automatiskt roterar mellan olika tillgångsklasser baserat på rådande marknadsförhållanden.

Genom att använda fonder som tillgångsklass istället för enskilda aktier eller ETF:er gör vi strategin enkel att implementera för svenska investerare via befintliga plattformar.